台指期正逆價差對市場的影響

學理上期貨有價格發現的功能,但這是理論。去觀察,去統計,大盤在不同時期,當產生正逆價差時,都有不同意義。

在操作上,意義不大。

特別是,多空,每個人的定義上不同,,在盤勢上,可以一分多,二分多,五分多,十分空,30分空,日多

不同時程,可以不同走勢,而且,上面的多空舉例,還要討論是如何判定多空的。

絕對找不出規律。因為,這次適用了,下次可能用不上。

再舉例,期貨逆價差,也許只是有國安基金大買了台股,然後部好避險部位,使得期貨變逆價差,那到底是看空還是看多?

沒有辦法。

影響期貨及現貨的因素太多,學理上的假設,並沒有一致的答案。

一切還是要根據市場變化而定

 

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